A-CLUB

Управління ризиками

Управління кредитними ризиками корпоративного сегмента

В основі управління кредитним ризиком корпоративного сегмента лежить актуальна кредитна політика з частотою перегляду не рідше одного разу на рік, ризик-апетит як узгоджений набір індикаторів і лімітів кредитного портфеля в частині його концентрації, диверсифікації, галузевої та продуктової структури, покриття заставами, якості позичальника (визначається рейтингами клієнтів).

Процес схвалення заявки Кредитним комітетом включає в себе незалежну експертизу відділу корпоративних кредитних ризиків, який використовує сучасні підходи ризик-аналізу бізнесу позичальника, аналізу його фінансової моделі, можливості генерувати достатній грошових потік для обслуговування та погашення кредиту. Всі позичальники проходять процедуру рейтингування та встановлення ліміту кредитного ризику. Рейтинг клієнта, покриття заставами, якість обслуговування боргу, інформація про бізнес-середовище — все це визначає рівень резервування за міжнародними стандартами. Застави оцінюються та перевіряються спеціальним підрозділом ризик-менеджменту.

Відповідність кредитній політиці, лімітам, параметрам ризик-апетиту контролюється незалежним підрозділом ризик-менеджменту (мідл-офісом), де також проводиться розрахунок резервів. Ризик-менеджмент Банку систематично здійснює моніторинг, аналіз і стрес-тестування портфеля для визначення очікуваних і несподіваних втрат. Моніторинг життя кредитів включає в себе періодичні кредитні рев’ю позичальника, перевірку на відповідність ковенантам договору, перевірку та переоцінку застав зі встановленою частотою. Система раннього реагування (EWS) на події кредитного ризику включає в себе реактивну модель дій при актуалізації певних тригерних подій.

Управління кредитними ризиками роздрібного сегмента

Продуктові кредитні політики, невід’ємною частиною яких є узгоджені ризик-профілі і сам процес схвалення заявки, — це основа успішної моделі роздрібного кредитування в Альфа-Банку Україна. Конкурентна перевага в роздрібному кредитуванні, особливо беззаставному, ґрунтується на швидкому та якісному прийнятті рішень. Для досягнення цих цілей Банк використовує найкращі ІТ-рішення (Siebel, Experian), централізований і маневрений процес прийняття рішень залежно від рівня кредитного ризику, власні та актуальні інструменти прийняття рішень (скорингові картки, системи протидії шахрайству та верифікації, раннього реагування). Роздрібний ризик-менеджмент безпосередньо включений у процес створення й андерайтингу роздрібних продуктів, розробку систем та інструментів андерайтингу.

Для управління портфелем підрозділ використовує статистичні та математичні моделі, на постійній основі проводить моніторинг ефективності продуктів і скорингових моделей, стрес-тестування, а також впроваджує ефективні способи верифікації клієнтів.

Створені і щодня оновлюються звіти за показниками ефективності продуктів, на підставі яких контролюється система тригерів в усіх напрямках управління кредитним ризиком роздрібного кредитування. Альфа-Банк Україна тісно співпрацює з усіма українськими кредитними бюро.

Управління ринковими ризиками

З метою попередження істотних збитків у разі негативної зміни ситуації на ринках Альфа-Банк Україна приділяє особливу увагу ринковим ризикам. Банк використовує такі інструменти управління ринковими ризиками:

• оцінка волатильності котирувань (валютних курсів, котирувань боргових цінних паперів тощо);

• розрахунок VaR (value-at-risk) відкритих позицій у боргових цінних паперах, валютах і похідних фінансових інструментах;

• лімітування відкритих валютних позицій;

• лімітування сум конкретних угод у випадку, якщо вони укладаються на таких умовах, за якими результат залежить від коливання ринкових цін, курсів тощо;

• лімітування відкритих позицій у боргових цінних паперах іншими фінансовими інструментами;

• сценарне моделювання (стрес-тестування) по кожному типу ринкового ризику.

Управління ризиками за активами і пасивами

Управління активами і пасивами, управління процентними та курсовими ризиками здійснюється КУАП на підставі аналітичних даних Казначейства та підрозділу з управління ринковими ризиками.

Для управління активами і пасивами Банк застосовує і постійно вдосконалює динамічну модель ліквідності, за допомогою якої прогнозуються потенційні розриви ліквідності протягом різних часових інтервалів, включаючи різноманітність припущення щодо кризи міжбанківського ринку, збільшення простроченої заборгованості за корпоративними кредитами, істотного скорочення строкових вкладів і коштів до запитання. Ця модель застосовується на щоденній основі. Комітетом з управління активами і пасивами встановлені ліміти на максимальний розрив ліквідності для «кризових» припущень.

Управління операційними ризиками

Альфа-Банк Україна проводить регулярний моніторинг своїх операційних ризиків і рівня схильності ризику виникнення операційних збитків. Підрозділ з управління операційними ризиками здійснює ризик-аудит діяльності Банку, оцінку операційних ризиків і готує рекомендації щодо їхнього зниження. Підрозділом було впроваджено низку інструментів, рекомендованих Базельським комітетом з банківського нагляду.

А саме:

• збір даних і складання звітності про внутрішні операційні втрати;

• виявлення ключових індикаторів ризику;

• збір даних про зовнішні операційні втрати;

• cамостійна оцінка підрозділами ступеня ризику і контроль ризику.

Політика управління ризиками

наступна сторінка

Розкриття інформації
Йде розмова
Альфа чат