A-CLUB

Управление рисками

Управление кредитными рисками корпоративного сегмента

В основе управления кредитным риском корпоративного сегмента лежит актуальная кредитная политика с частотой пересмотра не реже одного раза в год, риск-аппетит как согласованный набор индикаторов и лимитов кредитного портфеля в части его концентрации, диверсификации, отраслевой и продуктовой структуры, покрытия залогами, качества заемщика (определяется рейтингами клиентов).

Процесс одобрения заявки Кредитным комитетом включает в себя независимую экспертизу отдела корпоративных кредитных рисков, который использует современные подходы риск-анализа бизнеса заемщика, анализа его финансовой модели, возможности генерировать достаточный денежных поток для обслуживания и погашения кредита. Все заемщики проходят процедуру рейтингования и установления лимита кредитного риска. Рейтинг клиента, покрытие залогами, качество обслуживания долга, информация о бизнес-среде — все это определяет уровень резервирования по международным стандартам. Залоги оцениваются и проверяются специальным подразделением риск-менеджмента.

Соответствие кредитной политике, лимитам, параметрам риск-аппетита контролируется независимым подразделением риск-менеджмента (мидл-офисом), где также производится расчет резервов. Риск-менеджмент Банка систематически проводит мониторинг, анализ и стресс-тестирование портфеля для определения ожидаемых и неожиданных потерь. Мониторинг жизни кредитов включает в себя периодические кредитные ревью заемщика, проверку на соответствие ковенантам договора, проверку и переоценку залогов с установленной частотой. Система раннего реагирования (EWS) на события кредитного риска включает в себя реактивную модель действий при актуализации определенных триггерных событий.

Управление кредитными рисками розничного сегмента

Продуктовые кредитные политики, неотъемлемой частью которых являются согласованные риск-профили и сам процесс одобрения заявки, — это основа успешной модели розничного кредитования в Альфа-Банке Украина. Конкурентное преимущество в розничном кредитовании, особенно беззалоговом, основывается на быстром и качественном принятии решений. Для достижения этих целей Банк использует лучшие ИТ-решения (Siebel, Experian), централизованный и маневренный процесс принятия решений в зависимости от уровня кредитного риска, собственные и актуальные инструменты принятия решений (скоринговые карты, системы противодействия мошенничеству и верификации, раннего реагирования). Розничный риск-менеджмент непосредственно включен в процесс создания и андерайтинга розничных продуктов, разработку систем и инструментов андерайтинга.

Для управления портфелем подразделение использует статистические и математические модели, на постоянной основе проводит мониторинг эффективности продуктов и скоринговых моделей, стресс-тестирование, а также внедряет эффективные способы верификации клиентов.

Созданы и ежедневно обновляются отчеты по показателям эффективности продуктов, на основании которых контролируется система триггеров по всем направлениям управления кредитным риском розничного кредитования. Альфа-Банк Украина тесно сотрудничает со всеми украинскими кредитными бюро.

Управление рыночными рисками

С целью предупреждения существенных убытков в случае негативного изменения ситуации на рынках Альфа-Банк Украина уделяет особое внимание рыночным рискам. Банк использует следующие инструменты при управлении рыночными рисками:

• оценка волатильности котировок (валютных курсов, котировок долговых ценных бумаг и пр.);

• расчет VaR (value-at-risk) по открытым позициям в долговых ценных бумагах, валютах и производных финансовых инструментах;

• лимитирование открытых валютных позиций;

• лимитирование сумм конкретных сделок в случае, если они заключаются на таких условиях, по которым результат зависит от колебания рыночных цен, курсов и т.д.);

• лимитирование открытых позиций в долговых ценных бумагах прочих финансовых инструментах;

• сценарное моделирование (стресс-тестирование) по каждому типу рыночного риска.

Управление рисками по активам и пассивам

Управление активами и пассивами, управление процентными и курсовыми рисками осуществляется КУАП на основании аналитических данных Казначейства и подразделения по управлению рыночными рисками.

Для управления активами и пассивами Банк применяет и постоянно совершенствует динамическую модель ликвидности, с помощью которой прогнозируются потенциальные разрывы ликвидности на протяжении различных временных интервалов, включая разнообразие предположения по кризису межбанковского рынка, увеличению просроченной задолженности по корпоративным кредитам, существенному сокращению срочных вкладов и средств до востребования. Эта модель применяется на ежедневной основе. Комитетом по управлению активами и пассивами установлены лимиты на максимальный разрыв ликвидности для «кризисных» предположений.

Управление операционными рисками

Альфа-Банк Украина проводит регулярный мониторинг своих операционных рисков и уровня подверженности риску возникновения операционных убытков. Подразделение по управлению операционными рисками осуществляет риск-аудит деятельности Банка, оценку операционных рисков и готовит рекомендации по их снижению. Подразделением был внедрен ряд инструментов, рекомендованных Базельским комитетом по банковскому надзору.

А именно:

• сбор данных и составление отчетности о внутренних операционных потерях;

• выявление ключевых индикаторов риска;

• сбор данных о внешних операционных потерях;

• cамостоятельная оценка подразделениями степени риска и контроль риска.

Политика управления рисками

следующая страница

Раскрытие информации
Идет разговор
Skype звонок
Альфа чат