preloader

Управління ризиками

Управління кредитними ризиками корпоративного сегмента

В основі управління кредитним ризиком корпоративного сегмента лежить актуальна кредитна політика з частотою перегляду не рідше одного разу на рік, ризик-апетит як узгоджений набір індикаторів і лімітів кредитного портфеля в частині його концентрації, диверсифікації, галузевої та продуктової структури, покриття заставами, якості позичальника (визначається рейтингами клієнтів).

Процес схвалення заявки Кредитним комітетом включає в себе незалежну експертизу відділу корпоративних кредитних ризиків, який використовує сучасні підходи ризик-аналізу бізнесу позичальника, аналізу його фінансової моделі, можливості генерувати достатній грошових потік для обслуговування та погашення кредиту. Всі позичальники проходять процедуру рейтингування та встановлення ліміту кредитного ризику. Рейтинг клієнта, покриття заставами, якість обслуговування боргу, інформація про бізнес-середовище — все це визначає рівень резервування за міжнародними стандартами. Застави оцінюються та перевіряються спеціальним підрозділом ризик-менеджменту.

Відповідність кредитній політиці, лімітам, параметрам ризик-апетиту контролюється незалежним підрозділом ризик-менеджменту (мідл-офісом), де також проводиться розрахунок резервів. Ризик-менеджмент Банку систематично здійснює моніторинг, аналіз і стрес-тестування портфеля для визначення очікуваних і несподіваних втрат. Моніторинг життя кредитів включає в себе періодичні кредитні рев’ю позичальника, перевірку на відповідність ковенантам договору, перевірку та переоцінку застав зі встановленою частотою. Система раннього реагування (EWS) на події кредитного ризику включає в себе реактивну модель дій при актуалізації певних тригерних подій.

Управління кредитними ризиками роздрібного сегмента

Продуктові кредитні політики, невід’ємною частиною яких є узгоджені ризик-профілі і сам процес схвалення заявки, — це основа успішної моделі роздрібного кредитування в Альфа-Банку Україна. Конкурентна перевага в роздрібному кредитуванні, особливо беззаставному, ґрунтується на швидкому та якісному прийнятті рішень. Для досягнення цих цілей Банк використовує найкращі ІТ-рішення (Siebel, Experian), централізований і маневрений процес прийняття рішень залежно від рівня кредитного ризику, власні та актуальні інструменти прийняття рішень (скорингові картки, системи протидії шахрайству та верифікації, раннього реагування). Роздрібний ризик-менеджмент безпосередньо включений у процес створення й андерайтингу роздрібних продуктів, розробку систем та інструментів андерайтингу.

Для управління портфелем підрозділ використовує статистичні та математичні моделі, на постійній основі проводить моніторинг ефективності продуктів і скорингових моделей, стрес-тестування, а також впроваджує ефективні способи верифікації клієнтів.

Створені і щодня оновлюються звіти за показниками ефективності продуктів, на підставі яких контролюється система тригерів в усіх напрямках управління кредитним ризиком роздрібного кредитування. Альфа-Банк Україна тісно співпрацює з усіма українськими кредитними бюро.

Управління ринковими ризиками

Банк здійснює управління ринковими ризиками з метою мінімізації збитків у разі несприятливої зміни курсів іноземних валют, процентних ставок, вартості фінансових інструментів.

Банк визначає нульову толерантність до товарного ризику та, відповідно, не відкриває позиції, що можуть призвести до виникнення товарного ризику. Для валютного ризику, фондового ризику, ризику волатильності та ризиків торгової книги Банком встановлено ризик-апетити та ліміти, що постійно контролюються підрозділом з управління ринковими ризиками.

Банк використовує наступні інструменти управління ринковими ризиками:

  • лімітування розміру відкритих валютних позицій;
  • лімітування обсягу інструментів у торговій книзі (розмір портфеля єврооблігацій, акцій та опціонів тощо);
  • лімітування максимально можливої вартості під ризиком (Value-at-Risk, VAR) за відкритими позиціями у валютах, пайовими інструментами у торговій книзі (акціями та опціонами);
  • лімітування ризику торгової книги (найбільшого серед ризику дефолту та процентного ризику) для боргових інструментів у складі торгової книги;
  • лімітування ризику дефолту за пайовими інструментами у торговій книзі;
  • оцінка волатильності (валютних курсів, процентних ставок, котирувань цінних паперів тощо);
  • лімітування сум конкретних угод у випадку, якщо вони укладаються на таких умовах, за якими результат залежить від коливання ринкових цін, курсів тощо;
  • лімітування сум та строків відкритих позицій у деривативах;
  • сценарне моделювання (стрес-тестування) за кожним типом ринкового ризику.
Управління ризиком ліквідності та процентним ризиком

Для моніторингу стану ліквідності Казначейство щоденно формує управлінський Cash Flow (потенційні розриви ліквідності з урахуванням припущень), здійснює аналіз ризику ліквідності Банку в межах операційного дня, здійснює розрахунок LCR та NSFR.

Підрозділ з управління ринковими ризиками щонайменше раз на місяць відстежує концентрації зобов'язань за групами контрагентів та здійснює моніторинг розривів ліквідності за контрактними строками.

Для пом’якшення ризику ліквідності забезпечується належний обсяг необтяжених ВЛА, які можна використовувати як заставу для залучення коштів у найкоротші строки без значних втрат і дисконтів. Також здійснюється моніторинг та диверсифікація активів.

Для протидії  кризовим ситуаціям діє План фінансування в кризових ситуаціях та регулярно відстежуються індикатори кризи ліквідності (як внутрішньобанківської, так і загальноринкової кризи). Також здійснюється моніторинг за індикаторами раннього попередження згідно Плану відновлення діяльності.

Для мінімізації процентного ризику банківської книги Банк намагається уникати значних розривів у строках погашення між активами та зобов’язаннями, а також нарощувати інструменти, що мінімізують процентний ризик (серед них – кредити, що індексовані до облікової ставки НБУ, кредити з плаваючою ставкою).

Ліміти процентного ризику забезпечують збереження оптимальної структури активів / зобов’язань Банку на рівні, який не загрожує фінансовій стабільності. Підрозділ з управління ринковими ризиками вимірює процентний ризик банківської книги як величину зміни економічної вартості капіталу банку (метод EVE) та чистого процентного доходу банку (метод NII) на підставі повного та економічно обґрунтованого переліку змін процентних ставок та стрес-сценаріїв.

Управління операційними ризиками

Альфа-Банк Україна проводить регулярний моніторинг своїх операційних ризиків і рівня схильності ризику виникнення операційних збитків. Підрозділ з управління операційними ризиками здійснює ризик-аудит діяльності Банку, оцінку операційних ризиків і готує рекомендації щодо їхнього зниження. Підрозділом було впроваджено низку інструментів, рекомендованих Базельським комітетом з банківського нагляду.

А саме:

  • збір даних і складання звітності про внутрішні операційні втрати;
  • виявлення ключових індикаторів ризику;
  • збір даних про зовнішні операційні втрати;
  • cамостійна оцінка підрозділами ступеня ризику і контроль ризику.